こんにちは！前回のシステムトレードの自作について、いくつかお問い合わせなどの反響があり嬉しく思っています。
お問い合わせについてはやりとりさせていただく中で、改めて記事にした方が良さそうということで現在絶賛作成中ですので、楽しみにしてください。
今回は先日発売となった、イザナミの新売買ルールについてのご紹介です。
新売買ルールはずばり・・・「リグレッションCandle」です。
リグレッションCandleについて
リグレッションCandleは先日発売された「波形相関」を使用したウェーブBottomといったストラテジーでお馴染みのkoz-kayさんの新ストラテジーです。
いつも今までとは違った視点の売買ストラテジーを作成しているのでとても楽しみにしている販売者の一人です。
今回のリグレッションCandleは
価格が直近の価格帯に回帰する性質を利用したストラテジー
とのことで、
基本的には上昇トレンドにある銘柄で、一時的に適正価格以下に下落したタイミングで仕込み、適正価格に戻る上昇で利益を狙うストラテジーです。
リグレッションCandleのバックテストの成績は？
標準運用資金は500万円で、20年9ヶ月で2,043万円（+1,543万円）というバックテストの結果となっています。
トレード回数は20年9ヶ月で2,643回と比較的少ないですね。
そのうち67.5%の勝率で、さらに1トレードあたりの期待値は2.1%となかなか高いです。
シグナル数まではここからは読み取れませんが、約定すれば勝率・期待値ともにそこそこです。
バックテストが20年間で通算利益率が309.1%、プロフィットファクターは1.677なのでめちゃくちゃ荒稼ぎするストラテジーというよりは、着実にコツコツ稼ぐストラテジーのようですね。
アベノミクス全盛期の相場では、ゴリゴリに荒稼ぎするストラテジーが多く登場していましたが、その後の相場ではうまく機能しないものが多くありました。
その点、リグレッションCandleは新型コロナの相場も含まれた期間でバックテストをしているので、荒稼ぎというよりは安定重視となっていますね。
通算利益率が低いこともあり、他のストラテジーよりも最大ドローダウンが比較的高くなっています。
初期運用資金からの実質の最大ドローダウンも画像で公開されており、2020年に19.82%となっており、他のストラテジーと比較しても突出して高いということはないですね。
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リグレッションCandleの特徴は？
リグレッションCandleの特徴をまとめると
- 買いストラテジー
- 売買代金大きめ押し目or底打ちリバウンド狙い
- 中間圏/安値圏
- イザナミ公認売買ルール
- 過去最高益更新
- スリッページなし
- 前日完結型
- 36,800円(先着5個まで15,000円OFF中）
リグレッションCandleはオリジナリティより、基本を重視したストラテジーとなっており
トレンドが上昇傾向にあり一定の高い水準にあった価格が、適正価格以下に下落し、また上昇するタイミングを狙うストラテジーとなります。
トレンドの判定、価格が回帰する幅（目標利食い値）、価格が反転上昇するタイミングを複数条件を使って判定しています。
リグレッションCandle
と記載があるように、上昇している中で一時的な調整や戻しのタイミングで下がりすぎている銘柄を狙い、再度浮上する際の上昇を狙うストラテジーです。
そのため、ずるずると下落するような銘柄にはシグナルが出ず、勝率の高い銘柄のみに絞っているためトレードの回数が少なく、勝率が上がっているようです。
イザナミ公認ということで公認売買ルールのスコアが出ていますが、72.50と他のストラテジーと比べると少し低めのスコアとなっています。
やはり、戦略としてはベーシックな方針なストラテジーということでオリジナリティがあまり点数を稼げていないところと、取引回数が少ない点がスコアにつながっていないですね。
しかし、新型コロナウイルスの相場を含むバックテスト期間でも期待値は高いストラテジーと評価を得ている点を考えると、のんびりシストレをやっていきたい方にはオススメできそうです。
最近のストラテジーでは定番の販売方法とはなっていますが、早く購入した場合にストラテジーが安く購入できます。
段階的に割引額が減額していくタイプではなく、最初の5個のみが割引になるタイプです。
- 販売数5個目まで36,800円
- 販売数6個目以降は51,800円 -> 定価
リグレッションCandleは限定個数の設定なし
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koz-kayさんのストラテジーで一番価値を見出しているのが、個人的にはこの解説ファイルです。
イザナミのストラテジーの一番嬉しいところは売買シグナルを出すロジックが完全オープンであること。
さらにkoz-kayさんはそのロジックの解説をしてくれているということです。
そのため、今後の相場やあなたの運用スタイルによってリグレッションCandleのカスタマイズだけでなく、オリジナルのストラテジー制作のアイディアになります。
リグレッションCandleの各種条件をしっかりと理解することで、リグレッションCandleだけでなく、あなたのシストレのナレッジを大きく上げてくれるはずです。
リグレッションCandleはオリジナリティが低い反面、シストレとしては王道とも言える方針がベースとなっているので、勉強目的で購入するのもオススメです。
多くのストラテジーでも複数の資金ファイルが同梱されており、あなたの実際の運用資金に合わせたファイルを使用することで、資金にあった運用が可能です。
リグレッションCandleでは100万円から資金ファイルが準備されているので、標準運用資金である500万円は少し準備できないという方も運用が可能です。
あなたの資金に合わせて、使用する運用資金ファイルを選びましょう。
リグレッションCandleは初心者でも運用しやすい要素が詰まっています。
- 買いストラテジー
- イザナミ公認売買ルール
- スリッページなし
- 前日完結型
- レバレッジなし
戦略のベース自体も押し目狙いとベーシックな内容で初心者のシストレデビューにはオススメですが、他の点も初心者に運用しやすいです。
スリッページは、イザナミでの成績と実際の成績が発注方法によってずれてしまうことがありますが、スリッページがないので基本的にはイザナミでの成績と実際の成績が大きくずれることはありません。
前日完結型は、株をシグナル通りに買うための作業と、買った株を売るための作業を前日に完結できます。
ストラテジーによっては当日の朝やお昼に作業が必要となるものもありますが、リグレッションCandleは仕掛けも手仕舞いも前日で完結できるためシストレに慣れていない方も運用しやすいストラテジーです。
レバレッジは実際に入金した運用資金よりも大きなお金を運用することが可能となりますが、レバレッジは1倍と入金した資金だけで運用するストラテジーのため、大きなマイナスを防ぎやすくなります。
また、ストラテジー自体の価格も定価で51,800円、先着5個までであれば36,800円と比較的手を出しやすい価格設定のため初心者にもオススメです。
リグレッションCandleのまとめ
先日発売されたリグレッションCandleをご紹介いたしました。
最近は他のストラテジーとの差別化のためオリジナリティを追求するストラテジーが多い印象でしたが、ここに来て原点回帰といった感じがします。
まさに今年の新型コロナウイルスで相場全体が大きく下落し戻した相場がバックテストの期間に入ったことでより、どんな相場でも成績が出せるストラテジーというハードルが上がったように感じます。
そんな中で、取引回数は少ないですが、勝率や期待値が比較的高いストラテジーはとても気になる存在ではあります。
koz-kayさんのストラテジーはストラテジーの解説までしっかりされているので、なぜこういった条件が設定されているのかを勉強することが可能です。
そして、今運用中のストラテジー のカスタマイズに活用するなどリグレッションCandleを運用するだけにとどまらない価値が見出せるのが嬉しいところです。
初心者にも運用しやすい要素がたっぷりですので、初心者の方にはもちろん、今運用しているストラテジーが直近でうまく機能しなくなったという方もリグレッションCandleをカスタマイズの参考にしてみてもいいかもしれないです。
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