「シストレって実際どのくらい稼げるの？」という疑問は、始める前に誰もが気になるポイントですよね。ネットには「年利100%超え！」という派手な数字が溢れていて、現実的な水準が分かりにくいのが正直なところです。
今回は、実際にトレジスタで運用されているストラテジーのデータをもとに、システムトレードの平均的な年利の目安を整理します。
こんな人に読んで欲しい
- シストレを始める前に現実的なリターンの水準を知りたい
- 年利の数字をどう読めばいいか分からない
- バックテストとフォワードの差が気になっている
先に結論を言うと、「長期安定戦略の平均年利は20〜60%程度、ただし複数本組み合わせた実運用ベースでは10〜30%が現実的な水準」です。 この数字の背景を順番に説明しますね。
システムトレードの平均年利とは
シストレの年利は「バックテスト年利」と「フォワード年利」の2種類で語られます。この2つは同じ数字ではありません。
| 種類 | 意味 | 特徴 |
|---|---|---|
| バックテスト年利 | 過去データでの検証結果 | 条件が整ってる。理想値に近い |
| フォワード年利 | 実際の相場で出た成績 | リアル。スリッページや乖離も含む |
シストレで語られる「平均年利〇〇%」はほとんどがバックテスト数値です。フォワードは相場環境に左右されるため、一般にフォワード年利はバックテスト年利より低くなることが多いですね。
始め方から分かる現実的な数字
実績のある主要ストラテジーの年利実績
トレジスタで人気の高い戦略の公開データをもとにした数値の目安は以下の通りです。
| ストラテジー | バックテスト平均年利 | タイプ |
|---|---|---|
| ゴッドブレス2 | 51.3%（2000年〜2026年2月） | 買い・順張り |
| ビリオンラボ | 詳細はトレジスタで確認 | 買い・順張り |
| キャンドルストライク | 詳細はトレジスタで確認 | 買い |
| 極獲【Sショート】 | 詳細はトレジスタで確認 | 売り |
ゴッドブレス2の2000年〜2026年2月（26年超）の長期バックテストで平均年利51.3%は、シストレの長期安定戦略として見ても高い水準です。ただしこれは1本のバックテスト数値であり、実際の運用では複数本を組み合わせることが多いです。
複数本ポートフォリオの年利は10〜30%が現実的
シストレ運用者が複数本のストラテジーを組み合わせた場合、ポートフォリオ全体の年利は10〜30%程度が現実的な水準です。理由は次の通りです。
- 複数の戦略を組み合わせるとドローダウンが平滑化される一方、利益のピークも抑えられる
- フォワード年利はバックテスト年利より低くなることが一般的
- 相場環境によって好不調があり、毎年同じ年利にはならない
「年利50%を毎年安定して出せる」とは考えず、長期平均で10〜30%のリターンを目標とするのが現実的なシストレ運用の考え方ですね。
シストレの年利を押さえる3つのポイント
ポイント1：年利よりもドローダウンを重視する
年利が高くても最大ドローダウンが大きければ、精神的に運用を続けるのが難しくなります。シストレで長く稼ぎ続けるために重要なのは「年利の最大化」ではなく「続けられる水準でのドローダウン管理」です。
目安として、最大ドローダウン10%以内の戦略を選ぶと心理的に続けやすいですよ。ゴッドブレス2のバックテスト最大DDは8.0%で、年利51.3%という水準を達成しながらこの小ささは特筆に値しますね。
ポイント2：バックテスト年利をそのまま期待値にしない
バックテストはあくまでも「過去の相場でのシミュレーション結果」です。現実の運用では以下の要因で年利が下がることがあります。
- スリッページ：シグナル通りの価格で約定できないことがある
- 乖離：発注タイミングと値動きの差
- カーブフィッティング：過去データに過度に最適化された戦略は未来に通用しにくい
フォワード期間が長く、実際の運用データが積み上がっている戦略を選ぶことがリスクを減らす第一歩ですね。
ポイント3：年利は「複利か単利か」で大きく変わる
シストレの利益をそのまま再投資（複利）するか、固定資金で運用し続ける（単利）かで、長期の資産増加額は大きく変わります。
- 単利運用：年利30%なら10年で元本の4倍
- 複利運用：年利30%なら10年で元本の約13.8倍
ただし複利運用は資金が大きくなるほど1回の損失額も大きくなるため、リスク管理も変わってきます。まずは単利での安定運用から始めるのが初心者には向いていますね。
シストレの年利を高めるコツ
コツ1：年利だけでなくPF・DDのバランスで選ぶ
ストラテジー選びでは「年利・最大ドローダウン・プロフィットファクター」の3指標をセットで確認するのが基本です。
目安として使える数値の水準：
- 平均年利：20%以上（BT）あれば高水準
- 最大ドローダウン：20%以内（10%以内なら優秀）
- プロフィットファクター：1.3以上（1.5以上なら優秀）
ゴッドブレス2はBT年利51.3%・DD 8.0%・PF 1.532を同時に満たしており、この3指標のバランスが特に評価されているポイントですね。
コツ2：買いと売りを組み合わせて安定させる
買いのみのポートフォリオは、相場全体が下落する局面で複数の戦略が同時にドローダウンに入るリスクがあります。売り戦略を1本混ぜることで、下落局面での補完が期待できますよ。
コツ3：長期フォワード実績のあるストラテジーを選ぶ
バックテスト年利よりも「フォワード年利が長期間安定しているか」を重視してください。5年以上のフォワード実績があり、実際の相場でも年利20%超を維持しているストラテジーは、信頼性が高いと判断できます。
まとめ
システムトレードの平均年利について整理しました。
シストレ年利の目安まとめ
- 長期安定戦略（BT）の年利目安：20〜60%
- 複数本ポートフォリオでの実運用年利：10〜30%が現実的
- ゴッドブレス2の実績例：BT平均年利51.3%・最大DD 8.0%・PF 1.532（26年超）
- バックテスト年利をそのまま期待しない
- 年利だけでなく最大ドローダウンとPFのバランスで選ぶ
大切なのは、派手な数字に惑わされず「リスク管理しながら長く続けられる水準」を目指すことですね。年利20〜30%を長期間キープし続けるだけでも、資産は着実に大きくなっていきます。
数字が分かったら、次はどのストラテジーから始めるかを選んでいきましょう。
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