「シストレを始めたいけど、大きく損をするのが怖い」「ドローダウンが少ない安心できる戦略を知りたい」という方は多いですよね。
システムトレードで長期運用を続けるためには、最大ドローダウンが自分の許容範囲に収まるストラテジーを選ぶことが重要です。今回は、最大ドローダウンを基準にした安定感のあるシストレストラテジーをまとめてご紹介します。
こんな人に読んで欲しい
- ドローダウンが少なく安心して運用できるストラテジーを知りたい
- 大きな含み損を抱えずに長期運用したい
- 初めてのストラテジー選びで失敗したくない
最大ドローダウンとは（シストレ初心者向け解説）
最大ドローダウンとは、シストレ運用中の「資産の最大の目減り幅」のことです。
例えば運用資金が100万円で最大ドローダウンが20%のストラテジーなら、運用中に一時的に20万円（20%）の含み損を抱える可能性があるということです。
この数値が小さいほど、口座残高の変動幅が抑えられ、精神的に落ち着いて運用を続けやすくなります。バックテスト上の値なので絶対ではありませんが、リスク許容度を見積もる重要な指標ですね。
シストレで最もよくある失敗は「ドローダウンに耐えられず途中でやめてしまうこと」です。自分が精神的に受け入れられるドローダウンの範囲を先に決めておくことが、長期運用の第一歩です。
ドローダウンが小さいストラテジーの選び方と始め方
ドローダウンが小さいストラテジーを選ぶ際は、単純にバックテストの最大DD数値だけを見るのでなく、いくつかの観点を合わせて確認するのがコツです。
選び方のポイント：
- バックテストの最大ドローダウンが20%以下が目安
- フォワード期間（実際の運用実績）でも大きなDDがないか確認する
- 複数の戦略を組み合わせて全体のDDを平準化する
- スリッページの有無も確認（スリッページなしの方がリスク管理しやすい）
- 1本だけでなく買い・売りを組み合わせると全体的な安定感が増す
始め方としては、まずイザナミのトライアル版を活用して候補のストラテジーを試すのがおすすめです。いきなり複数購入するより、まず1本の動きをしっかり把握してから追加していく方が安心ですよ。
ドローダウンで見るシストレ戦略の選び方ポイント
それでは、最大ドローダウンを基準に見たときに注目しやすいストラテジーをご紹介します。
ゴッドブレス2 — 最大DD 8.0%
ゴッドブレス2は最大ドローダウン8.0%という驚くほど小さい数値が特徴です。
150万円で運用開始した場合の最大含み損は約12万円（8.0%）という計算になります。これは買いの長期ストラテジーとしては非常に優秀なレベルで、長く安定して運用できる要因の一つです。
2026年2月は直近3ヶ月ランキング1位（+70.5%）を獲得しており、低ドローダウンでありながら高リターンという理想的なバランスを維持しています。
ゴッドブレス2のデータ
- 最大ドローダウン : 8.0%（バックテスト）
- 直近3ヶ月成績 : +70.5%（2026年2月）
- 必要資金 : 150万円
- 買いストラテジー・順張り
- 66,800円 / イザナミ公認売買ルール
デルタインフィニティ — スリッページなし・安定運用
デルタインフィニティはスリッページなしという大きな特徴を持つストラテジーです。
スリッページとは注文時の想定価格と実約定価格のズレのことで、スリッページが発生するとバックテストより実際の成績が悪化することがあります。スリッページなしのストラテジーはその乖離が起きにくいため、バックテストの成績をより現実に近い形で再現しやすい点が安心感につながります。
2012年以降フォワード年利20%超を維持しており、2026年2月は直近3ヶ月ランキングで4位（+44.1%）と安定した成績を残しています。
極獲【Sショート】— 売り戦略でポートフォリオのDDを平準化
個々の戦略のドローダウンを気にするのと同じくらい重要なのが、複数の戦略を組み合わせたポートフォリオ全体のドローダウンです。
極獲【Sショート】は売りストラテジーで、買い戦略が下落局面で苦しんでいる時期でも成績を維持・伸ばせる役割を担います。2026年2月は日経が最高値を更新する買い有利な地合いにもかかわらず、3ヶ月ランキング3位（+50.9%）を達成しており、その実力の高さは本物ですね。
買いストラテジーと組み合わせると、相場下落時のドローダウンを緩和できる守り役として非常に優秀です。
ドローダウンを抑えたストラテジー選びのコツ
ドローダウンを意識したシストレ運用で忘れないでほしいポイントをまとめます。
バックテストと実際のフォワードを両方確認する
バックテストの最大DDは、あくまでも過去データを使ったシミュレーション値です。实際の運用（フォワードテスト）ではバックテストより大きなDDが発生することもあります。長年のフォワード実績があるストラテジーを選ぶことで、実際の運用での振る舞いをより合理的に見積もれます。
ドローダウン中は追加投資しない・手放さないを徹底する
シストレで最もよくある失敗パターンは「ドローダウン中に我慢できず運用を中断してしまうこと」です。ドローダウンは事前に想定して受け入れるものであり、ドローダウン中にこそ淡々と運用を継続することが長期成果につながります。
複数の戦略に分散してポートフォリオ全体のDDを下げる
1本の戦略に全資金を集中するより、複数の戦略に分散することでポートフォリオ全体のドローダウンを平準化できます。買い×売り、順張り×逆張りなど役割が異なる戦略を組み合わせるのが基本ですね。
まとめ：最大ドローダウンが小さいシストレストラテジー
ドローダウンを基準にしたシストレストラテジーの選び方と注目の3本をご紹介しました。
まとめると、
- ゴッドブレス2 : 最大DD 8.0%という驚異の安定感、買い・順張り・最高益更新
- デルタインフィニティ : スリッページなしでバックテストに近い成績を期待しやすい
- 極獲【Sショート】 : 売りの守り役として、ポートフォリオ全体のDDを平準化できる
シストレで長く続けるためには、「許容できるドローダウンの範囲内でリターンを最大化する」という発想が大切です。
まず最大DD 8.0%のゴッドブレス2を軸に、売りの極獲【Sショート】を組み合わせるという出発点が、安定重視派の方には見やすい組み合わせだと思います。
ランキング全体のデータも確認しながら、自分に合った組み合わせを見つけていきましょう。
コメント