株のシステム トレードの自作はやめるべき5つの理由

今回は質問の多い、自作によるシステムトレードについて述べたいと思います。

私は本業がWebエンジニアということもあり、過去に数回実際に自作でシステムトレードを構築し、運用していました。

そして、現在はイザナミという市販のシステムトレードのソフトを運用に変更しています。

なぜ、自作をやめたのか。お金を払って市販のシストレのソフトを使っているのかを解説したいと思います。

システムトレードに興味があり自作する方法を調べている方や、システムトレードのソフトについて知ってはいるけど節約のために自作ができないかと考えている方にとっても有益な情報を記載しています。

こんな私が解説します

システムトレードを自作する方法

結論から言うとシステムトレードを自作することはもちろん可能です。

すでに自作したシステムトレードを運用し、成果を上げている方もいらっしゃいます。

システムトレードを自作している方の多くは

• エクセルでシステムトレードを自作している
• PythonやRubyでシステムトレードを自作している

ことが多く、最近ではPythonでシステムトレードを自作しようと試みている方が多いです。

こういった書籍を活用し、自作に挑戦している方が多いです。

現在は機械学習などに強いPythonが人気ですが、Rubyがスタートアップを中心に人気を集めていた頃に発売されたRubyを用いたシステムトレードの書籍は一時期Amazonでもランキング上位にはいるなど話題にもなりました。

こういったプログラミングを行い、書籍を参考にしながら自分でシステムトレードのシステムを構築することも可能です。

システムトレードの自作をオススメしない5つの理由

実際にシステムトレードを構築し、運用した経験がある私がイザナミになぜ移行したのか。をご紹介いたします。

私がシステムトレードの自作をオススメしない5つの理由は

システムトレードを構築し、自分で運用すると市販のシステムトレードのソフトウェアと違って初期費用や月額のコストがかなり抑えることができます。

もちろん、構築の仕方によっては月額のコストがかかる場合はありますが、市販のソフトに比べて格安であることがほとんどです。

また、自作のシステムトレードは自動化につなげやすいといったメリットがあります。指定時間になったら、システムを稼働し、売買シグナルをメールなどで通知。

もしくは発注まで自動で行い、完了メールを送るなど、あなたの運用しやすいように機能を拡張することも可能です。

しかし、私は実際にシステムを構築し一定期間運用しましたが、今後システムトレードのシステムを自作で行うことはほぼありえません。

今後劇的にシステムトレードに向いた環境が整えば再開する可能性はゼロではありませんが、よほどのことがない限りイザナミでのシステムトレードを継続します。

では紹介した5つの理由についてひとつずつ解説していきます。

1. 必要なシステムが複雑で大変

システムトレードの自作をオススメしない理由は、システムトレードを運用するために必要なシステムが実は多くの機能が必要となり、そもそも開発が大変だと言うこと。

システムトレードの機能は

といったものがあり、それぞれをさらに詳しく書くと

• 売買ルールを組み込む機能
  • 買いルールのロジック
  • 売りルールのロジック
  • 買いの優先順位の設定
• 売買ルールを過去の株価で良い成績が出るか検証する機能
  • 過去の株価のデータの取得
  • 株式分割や上場廃止などの考慮
  • 買いルール、売りルールを過去の株価データでシミュレーション
  • 成績の表示
• 実際に運用するための機能
  • 最新の株価の取得
  • 明日の買い、売りシグナルの出力

主要な要素だけをリストアップしてみましたが、もう見ただけで大変ですよね・・・。

もし、あなたがプログラミングに精通をしていなければこれらの開発の前にプログラミングの学習という要素も追加になります。

2. システムが正確かどうかの検証が大変

いよいよシステムが開発でき、検証を開始できたと思っても一番重要なのが開発したシステムが正しく動いているかの検証が必要です。

バックテストでいかに成績がよくても、検証のプログラムが間違っていたら全く意味がありません。

ちゃんと銘柄に応じた売買単元数で購入できているか、購入できていないはずの銘柄を買ったことになっていないか、買っていない銘柄を売ったことになっていないか

あなたが手作りしたシステムはあらゆるところにバグが潜む可能性があります。

テストコードを作成し、検証できるスキルがあればかなり軽減できますが、プログラミングの知識に加え株の取引についての知識も必要になります。

開発して、なんとなく動くだけではなく開発システムがどうやって正しく検証できているか確認するにはどうすればいいかを考えておく必要があります。

3. 長期間運用のためのメンテナンスが大変

いよいよ過去の検証についても正確だと確認でき、運用が開始となったあともまだまだ気を抜けません。

過去の株価や銘柄情報は事前の準備で対応ができますが、今後も同じようなことが発生し続けます。

株式分割が発表され実際に分割した日には、どんな改修が必要になるでしょうか？

システム上は買えたことになっているが、ストップ高で買えていなかった場合は？逆にストップ安で売るべき銘柄が売れなかった場合は？

過去のデータでの検証だけでなく、これからずっと運用していくためには様々なケースを想定し、想定外が発生した場合はその都度メンテナンスが必要となります。

2020年10月1日東証システム障害

2020年10月1日にまさかのシステム障害により売買停止という前代未聞の事態が発生しました。

システム障害により丸一日売買ができませんでした。

システムトレード的には1日スキップすればすみますが、システムの作りによっては株価の取得ができずにエラーになったり、購入できなかったと判断しシグナルに影響が出たりなど想定外の問題が発生する可能性もあります。

4. 完成するまでシストレを開始できない

今までは自作するシステムに対しても大変さに触れてきましたが、実は一番オススメしない理由は4番と5番の項目になります。

システムトレードのシステムを構築し、そのシステムが正しく動いているかを確認できるまでどのぐらいの期間がかかるでしょうか？

ある程度プログラミングの経験があり、システムトレードになれた人でも2ヶ月近くはかかります。

プログラミングの経験が豊富でも、システムトレードに慣れていない人は3ヶ月ぐらい見積もっても足りない可能性もあります。

もしプログラミングの学習自体これからという方は半年近くかかります。

システムトレードの強みは長期間運用し、コツコツと利益を重ねて積み上げていく点にあります。

半年間もの時間を、システムトレードの運用ではなくシステムの開発に時間を使ってしまうこと事態がとてももったいないことです。

3ヶ月間で+30%を超えるストラテジーもある中、半年間運用しないという機会損失はとても大きいです。

5. 売買ルールの開発が大変

数ヶ月や半年間かけて、システムが開発できたとしても、実際に成績を上げるために必要なのは成績が出せる売買ルールです。

いかにクオリティが高く、拡張性があり市販のシステムを圧倒的に超えたとしても成果が出る売買ルールが開発できなければ意味がありません。

売買ルールに関して重要なことが

• 自作派・・・売買ルールの自作やカスタマイズがやりやすい
• 購入派・・・成果の出る売買ルールが手に入る

自作派だとしても、システムトレードの自作と売買ルールの自作は大きく違います。なぜなら市販のシステムトレードのソフト上でも売買ルールの自作ができるからです。

書籍や売買ルールだけを購入し、それを自分のシステムに落とし込むことも可能です。

しかし、自作のシステムトレードの場合は自分で購入したルールをプログラミングでロジックに落とし込む必要があります。

売買ルールを自作するにしても、購入するにしてもシステムトレードを自作した場合はある程度のスキルが必要になります。

だからシステムトレードのシステムに移行した

これまで紹介した5つの理由

これらの自作すべきでない5つの理由から市販のシステムトレードソフトを使用しています。

その中でもアップデートの頻度や市販ですが売買ルールの圧倒的な充実度から、イザナミを使用しています。

売買ルールの自作もとてもわかりやすく素人でもチャレンジしやすく、株価の取得からバックテストも成績の表示もとてもわかりやすいです。

私がいくつかのソフトを検証した結果、システムトレードに最も集中できるソフトウェアがイザナミでした。

株のシステム トレードの自作はやめるべき5つ理由まとめ

今回はシステムトレードの自作するために必要なことと自作すべきではない5つの理由、そしてイザナミを使用している理由についてもご紹介しました。

システムトレードで重要なのはいかに長期間運用し続けられるかという点であり、いかに長期間システムトレードに集中できる環境を作ることができるかが重要になります。

自作したいというチャレンジ精神は素晴らしいことですが、その熱い思いをシステムトレードを運用することであったり、売買ルールの作成やカスタマイズに対してぶつけてもらうことをオススメします。

なるべく早くシステムトレードで市場に参加し、運用するにあたっての日々のメンテナンスはシステムトレードのソフトウェア会社に任せちゃいましょう。

シストレに集中するためにソフトウェアに投資し、シストレによってその投資を回収しましょう。